Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) là một chỉ báo kỹ thuật đo lường mối quan hệ giữa hai đường trung bình động theo cấp số nhân. MACD được hiển thị dưới dạng đường MACD (đường màu xanh lam), đường tín hiệu (đường màu đỏ) và biểu đồ (đường màu xanh lá cây) cho thấy sự khác biệt (tức là sự phân kỳ) giữa hai đường này. Đường MACD là sự khác biệt giữa hai đường trung bình động theo cấp số nhân – thường là 12 và 26 chu kỳ.
MACD được hiển thị dưới dạng đường MACD (đường màu xanh lam), đường tín hiệu (đường màu đỏ)
Đường tín hiệu nói chung là đường trung bình 9 kỳ được làm trơn theo cấp số nhân của đường MACD. Các đường MACD này đang dao động quanh đường 0. Điều này cung cấp cho MACD các đặc điểm của một bộ dao động báo hiệu vùng quá mua và vùng quá bán khi chỉ báo kỹ thuật di chuyển trên hoặc dưới đường 0 tương ứng.
MACD đo lường điều gì?
MACD đo lường động lượng hoặc sức mạnh xu hướng bằng cách sử dụng đường MACD và đường 0 làm điểm tham chiếu:
- Khi MACD vượt lên trên đường 0, nó đủ điều kiện để xác nhận xu hướng tăng hoặc xu hướng tăng.
- Khi MACD cắt xuống dưới đường 0, nó đủ điều kiện là xác nhận giảm giá hoặc xu hướng giảm.
Ngoài ra, khi hai đường MACD cắt nhau, như được hiển thị trong biểu đồ bên dưới, các nhà giao dịch ngoại hối có thể sử dụng nó như một tín hiệu để đặt lệnh mua hoặc bán của họ:
- Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, các nhà giao dịch sử dụng nó như một tín hiệu MUA.
- Khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, các nhà giao dịch sử dụng nó như một tín hiệu BÁN.
Cách tính MACD?
Hầu hết các nền tảng biểu đồ đều cung cấp chỉ báo MACD và tính toán nó bằng cách sử dụng các khoảng thời gian mặc định được đề cập ở trên. Công thức dưới đây chia nhỏ các thành phần khác nhau của MACD để giúp các nhà giao dịch tính toán dễ dàng hơn.
- Đường MACD: EMA 12 chu kỳ – EMA 26 chu kỳ
- Dòng SIGNAL: EMA 9 kỳ
- HISTOGRAM: Sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu
Như chúng ta đã đề cập trước đó, biểu đồ MACD biểu thị sự khác biệt giữa hai đường trung bình động. Biểu đồ MACD dao động trên và dưới đường 0, nơi MACD và đường tín hiệu giao nhau. Khi đường MACD nằm trên đường tín hiệu, biểu đồ sẽ có giá trị dương.
Ngược lại, khi đường MACD cắt xuống bên dưới đường tín hiệu, biểu đồ sẽ được vẽ dưới 0 với giá trị âm. Giá trị 0 của biểu đồ chỉ ra rằng hai đường trung bình động giao nhau, cung cấp các tín hiệu mua / bán.
Giới hạn MACD
Chỉ báo MACD hoạt động tốt nhất trong thị trường có xu hướng, có thể giới hạn việc sử dụng nó cho các nhà giao dịch tùy thuộc vào chiến lược giao dịch của họ. Một trong những vấn đề chính của sự phân kỳ MACD là nó thường báo hiệu một sự đảo chiều có thể xảy ra. Nhưng khi không có sự đảo chiều thực sự nào xảy ra, nó được coi là một tín hiệu sai. Các nhà giao dịch cần thực sự hiểu chính xác thời điểm sử dụng MACD. Các nhà giao dịch mới bắt đầu có thể cảm thấy khó sử dụng chỉ báo này ngay từ đầu.
Đó là lý do tại sao cần phải hiểu bản chất của đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA). MACD có các cài đặt có thể được thay đổi để cung cấp số lượng biến thể gần như vô hạn, có nghĩa là kết quả có thể khác nhau tùy từng người.
Bản chất chủ quan này của MACD phá hủy tính nhất quán của nó. Các nhà giao dịch cần tuân theo hai quy tắc cơ bản khi sử dụng MACD:
- Chọn thông số EMA
- Sử dụng khung thời gian thích hợp vì MACD có thể hoạt động khác nhau trên các khung thời gian khác nhau
Phát hiện xu hướng với MACD
Phát hiện xu hướng có lẽ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất đối với mọi nhà giao dịch phân tích kỹ thuật. Và trong khi nó có vẻ khá thách thức, MACD có thể cực kỳ hữu ích trong vấn đề này.
Có 3 bước khi xác định và tham gia một xu hướng bằng MACD:
- Xác định hướng của xu hướng.
- Sử dụng sự giao nhau của MACD để xác định các cơ hội giao dịch theo hướng xu hướng.
- Sử dụng đường 0 MACD để quản lý rủi ro.
Xác định hướng của xu hướng
Một cách để xác định xu hướng là sử dụng đường trung bình động 200 ngày. Nếu một nhà giao dịch muốn tham gia giao dịch, anh ta có thể áp dụng đường trung bình động 200 ngày vào biểu đồ giá để xác định xem giá có liên tục giao dịch trên phạm vi trung bình hay không. Trong ví dụ dưới đây, biểu đồ EUR / USD cho thấy xu hướng tăng thống trị, được xác nhận bởi giá luôn giao dịch trên đường trung bình động 200 ngày. Khi điều này xảy ra, nhà giao dịch có thể tiến hành bước hai để xác định các điểm vào lệnh có thể.
Sử dụng sự giao nhau của MACD để xác định các cơ hội giao dịch theo hướng xu hướng
Khi xu hướng giao dịch được thiết lập, nhà giao dịch có thể bắt đầu tìm kiếm các tín hiệu mua theo cùng hướng với xu hướng hiện tại. Trong biểu đồ trên, sự giao nhau của MACD có thể được sử dụng như một tín hiệu vào lệnh có thể xảy ra khi giá nằm trên đường trung bình động 200 ngày.
Sử dụng đường 0 MACD để quản lý rủi ro
Khi thị trường đang có xu hướng, điều quan trọng cần lưu ý là xu hướng cuối cùng sẽ bắt đầu cạn kiệt. Trong một xu hướng tăng, như được minh họa trong ví dụ của chúng tôi với EUR / USD, khi có sự giao nhau giữa xu hướng giảm, đó có thể là dấu hiệu cho thấy động lượng của xu hướng tăng đang chậm lại và cặp tiền này có thể thay đổi hướng của nó.
Nhà giao dịch của chúng tôi đã mở một vị thế mua có thể muốn thoát khỏi giao dịch tại thời điểm này, nhưng đây có thể chỉ là một đợt pullback tạm thời. Khi xu hướng giảm có thể xảy ra, các nhà giao dịch có thể kiểm tra xem đường MACD có cắt xuống dưới đường 0 hay không để xác nhận xu hướng giảm. Nếu đúng, họ có thể thoát khỏi giao dịch.
Sử dụng MACD để xác định sự kết thúc của một xu hướng
Chiến lược theo sau xu hướng phổ biến đối với cả những nhà giao dịch mới bắt đầu và có kinh nghiệm. Hầu hết các nhà giao dịch tham gia giao dịch khi kết thúc xu hướng chỉ để xem sự đảo ngược của xu hướng.
Chỉ báo MACD có thể giúp các nhà giao dịch tìm thấy một xu hướng cạn kiệt không?
Một cách tốt để xác định sự đảo ngược xu hướng là sử dụng phân kỳ MACD. Sự phân kỳ thường xảy ra khi chỉ báo di chuyển theo hướng ngược lại với giá, điều này cho thấy rằng động lượng xu hướng đang chậm lại. Dưới đây, chúng ta có thể thấy rằng DAX 30 đang hình thành mức cao hơn trên biểu đồ giá, trong khi MACD đang tạo mức cao thấp hơn, được coi là sự phân kỳ. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy đà của xu hướng hiện tại đang chậm lại. Tại thời điểm này, các nhà đầu tư nên xem xét giảm và có thể đóng các vị thế mua hiện tại của họ.
Chỉ báo MACD giúp các nhà giao dịch tìm thấy một xu hướng cạn kiệt
Khi sự phân kỳ được xác định, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm sự kết thúc của xu hướng bằng cách sử dụng giao nhau MACD cổ điển. Các nhà giao dịch tham gia các vị thế mua có thể thoát khỏi giao dịch khi giao nhau trong xu hướng giảm tiếp theo (khi đường MACD màu xanh lam giảm xuống dưới đường tín hiệu màu đỏ trong xu hướng giảm). Điều này có thể bảo vệ nhà giao dịch khỏi thua lỗ trong trường hợp đảo chiều.
Mặc dù chiến lược giao dịch MACD thường được sử dụng để xác định các điểm vào lệnh có thể xảy ra, nhưng nó cũng hiệu quả để xác định các điểm thoát lệnh, như thể hiện trong ví dụ với phân kỳ MACD. Mặc dù thời điểm nhập cảnh là vô cùng quan trọng, nhưng không bao giờ được bỏ qua việc quản lý rủi ro.
Tóm tắt
MACD là một công cụ phân tích kỹ thuật độc đáo vì nó vừa đóng vai trò là một bộ dao động vừa là chỉ báo giao nhau MACD. Các nhà giao dịch forex có thể thấy công cụ này rất hữu ích, điều này làm cho MACD đáng để nghiên cứu và tìm hiểu.
Nếu bạn thích bài viết của chúng tôi, hãy theo dõi chúng tôi trên Facebook và Instagram. Hãy theo dõi các bài viết thú vị hơn trên blog của chúng tôi. Chúng tôi đăng tài liệu mới vài lần một tuần.
